Amaç: Bu araştırmanın amacı, Bitcoin ve altcoin kripto para piyasalarında finansal balonların varlığını araştırmaktır. Tasarım/Yöntem: Çalışmada, Bitcoin ve piyasa değeri açısından Bitcoin’den sonra gelen ilk beş kripto para birimine (Ethereum, Litecoin, Chainlink, Ripple ve Cardano) ait veriler kullanılmıştır. Kripto para piyasasında finansal balonların tespitinde GSADF testi kullanılmıştır. Bulgular: Çalışma sonucunda Bitcoin ve altcoinlerde finansal balonlar tespit edilmiştir. Bitcoin, Ethereum, Ripple ve Chainlink için tespit edilen balonlar istatistiksel olarak anlamlı iken Litecoin ve Cardano için tespit edilen finansal balonlar istatistiksel olarak anlamlı değildir. Sınırlılıklar: Çalışmada altcoin kripto para piyasasını temsilen piyasa değeri bakımından ilk beş kripto para birimine ait veriler kullanılmıştır. 2021 yılı başında çeşitli borsalarda işlem gören dört binden fazla altcoin olduğu göz önünde bulundurulduğunda çalışmanın veri setinin çalışmanın kısıtını oluşturduğu söylenebilir. Özgünlük/Değer: Çalışmadan elde edilen bulgular, araştırmacılar, politika yapıcılar, profesyoneller ve yatırımcılar açısından önem arz etmektedir. Çalışmada kullanılan veri setinin güncel olması 2020 yılı sonunda gerçekleşen finansal balonların tespitini olanaklı kılmıştır. Bu nedenle de çalışmanın ilgili literatüre katkı sağlaması beklenmektedir.

Gelişmekte olan finansal sistemlerde bankacılık faaliyetlerinin karlılığı hem mali sektörün etkinliği hem de reel sektörün fonlanması için önem arz etmektedir. Bankaların karlılık göstergelerinden olan net faiz marjının ve aktif karlılığının yüksek olması bankaların faaliyetlerinin sürdürülebilmesi ve rekabet edebilmesi için istenen bir durumdur. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, Türk bankacılık sisteminde karlılığın belirleyicilerini ortaya koymaktır.Karlılık göstergesi olarak net faiz marjı ve aktif karlılığı kullanılmıştır. Karlılığı etkileyen içsel ve dışsal faktörler belirlenerek panel veri analizi ile test edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, içsel değişkenlerden kaldıraç oranı, kredi/mevduat oranı ve piyasa kapitalizasyonu; dışsal değişkenlerden gayri safi yurtiçi hasıla ile banka karlılığı arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

Günümüzde gerek Türkiye’de gerekse tüm dünyada İslami finansa ilgi artmış olmasına rağmen, İslami bankacılık uygulamalarının yeterli bir gelişme göstermediği anlaşılmaktadır. Tasarrufların ekonomiye kazandırılmasında ve kaynak aktarım sürecinin hızlı ve etkili bir biçimde gerçekleştirilmesinde, İslami bankacılık önemli bir role sahiptir. Bu nedenle bankacılık hizmetlerinden yararlanan tarafların İslami bankacılık faaliyetlerine yönelik tutum ve davranışlarının tespit edilmesi, finansal sistemin gelişimi açısından gerekli olmaktadır. Bu çalışmada, mevcut ve potansiyel banka müşterilerinin İslami bankacılık faaliyetlerine yönelik müşteri algısı anket yöntemiyle belirlenmeye çalışılmıştır. Anket sonuçlarına göre, İslami bir banka ile çalışmayı tercih eden, etmeyen ve kararsız olan katılımcıların tüm sorulara vermiş oldukları cevaplar arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Geleneksel bankacılık sistemine alternatif olarak değerlendirilen İslami bankacılık faaliyetlerinin müşteriler tarafından yeterince bilinmediği ve potansiyel banka müşterilerinin İslami finans algısının çok zayıf olduğu anlaşılmaktadır

Although market efficiency has been extensively examined in the literature, the studies generally focus on conventional stock markets. Since market efficiency is related to a well-functioning market, it is of great importance for the efficient allocation of resources and also providing sustainable economic growth. Market efficiency is not only important for conventional stock markets but also for the Islamic stock market as the Islamic stock markets are gaining prominence. An increase in the scope of Islamic markets worldwide creates the motivation for investigating the efficiency of Islamic stock markets. Hence there is a growing interest in Islamic stock markets. With a limited number of studies that analyze the efficient market hypothesis in Islamic stock markets, this paper aims to examine market efficiency in the global Islamic stock markets via Markov-Switching Augmented Dickey-Fuller (MS-ADF) test. The linear unit root test result shows that the global Islamic stock market indices exhibit random walk properties that are consistent with the Efficient Market Hypothesis. On the other hand, nonlinear test results suggest global Islamic stock markets exhibit two-state regime-switching characteristics. The MS-ADF test results indicate that the world and developed Islamic stock markets are stationary only in the high volatility regime and this finding supports the Adaptive Market Hypothesis. However, the emerging Islamic stock market is found to be stationary in both regimes that are contradictory for weak-form efficiency.