Um modelo baseado nas equações diferenciais que descrevem a dinâmica de um sistema físico composto por dois osciladores acoplados é apresentado para caracterizar séries de preços. A partir da discretização de tais equações, encontramos um modelo vetorial autorregressivo (VAR) de segunda ordem. Avaliamos o modelo nas séries de fechamento diários de duas ações relevantes do índice Ibovespa. A estacionariedade de tais séries foi averiguada pelo teste de Dickey-Fuller. Graficamente, verificamos que os resíduos resultantes da aplicação das séries no modelo não apresentam nenhum tipo de padrão.