Time series forecasting is an important tool in many businesses. It can range from efficiently allocating resources for web traffic, predicting patient needs for staffing requirements, to forecasting a company's product sales. A particular use case, known as "cold start" forecasting, involves making predictions for time series that have little or no historical data, like a new product just entering the retail market. The key assumption of cold start forecasting is that products with similar characteristics should have similar time series trajectories. In such scenarios, traditional forecasting models that heavily rely on past observations may face challenges, necessitating the development of innovative approaches that can effectively make predictions in the absence of a substantial historical dataset. In this paper, Temporal fusion transformer neural network architecture was applied for solving cold start time series forecasting task. Modeling of the method was based on the use of a dataset contained in an open repository. After the preprocessing procedures, the dataset has about 370 time series, each of which has different length of series and has one categorical feature. Categorical feature have only 4 types of different values. For model training was performed to search for optimal hyperparameters across such parameters as: number of attention heads, learning rate, dropout percentage and hidden size.Model performed pretty well on this task. For model comparison were chosen metrics: MAE, RMSE, SMAPE. As can be seen from comparison with such popular models as DeepAR and LSTM, the proposed approach demonstrated the smallest forecasting error. Only one downside is that it can have more problems with anomalies in time series than DeepAR. But at the same time still provide interpretability of results. Прогнозування часових рядів є важливим інструментом у багатьох бізнесах. Воно може варіюватися від ефективного розподілу ресурсів для веб-трафіку, прогнозування потреб пацієнтів для персоналу, до прогнозування продажів продукції компанії. Особливий випадок використання, відомий як прогнозування "холодного старту", передбачає створення прогнозів для часових рядів, які мають мало або зовсім не мають історичних даних, як-от новий продукт, що лише виходить на роздрібний ринок. Ключове припущення прогнозування "холодного старту" полягає в тому, що товари з подібними характеристиками повинні мати схожі траєкторії часових рядів. У таких сценаріях традиційні моделі прогнозування, які сильно залежать від минулих спостережень, можуть зіткнутися з викликами, що вимагає розробки інноваційних підходів, які ефективно прогнозують у відсутності значного історичного набору даних. У цій статті була застосована архітектура нейронної мережі temporal fusion transformer для розв'язання завдання прогнозування часових рядів з "холодним стартом". Моделювання методу базувалося на використанні набору даних з відкритого репозиторію. Після процедур попередньої обробки, набір даних містив близько 370 часових рядів, кожен з яких мав різну довжину серії та одну категоріальну ознаку. Категоріальна ознака мала лише 4 типи різних значень. Для тренування моделі було проведено пошук оптимальних гіперпараметрів, таких як: кількість голів уваги, швидкість навчання, відсоток викидання та розмір прихованого шару. Модель показала досить хороші результати на цьому завданні. Для порівняння моделей були обрані такі метрики, як MAE, RMSE, SMAPE. Як видно з порівняння з такими популярними моделями, як DeepAR та LSTM, запропонований підхід продемонстрував найменшу помилку прогнозування. Єдиним недоліком є те, що він може мати більше проблем з аномаліями в часових рядах, ніж DeepAR. Але в той же час модель все ще забезпечує інтерпретованість результатів.